Gestão De Portfólio
em 12x
Estoque disponível
Confira a
Características principais
Título do livro | Gestão de portfólio |
---|---|
Subtítulo do livro | HIPÓTESE FRACTAL NA CONSTRUÇÃO DE CARTEIRAS DE AÇÕES NO BRASIL |
Autor | Coroa, Utilan Da Silva Ramos |
Idioma | - |
Editora do livro | PACO EDITORIAL |
Edição do livro | 1ª EDIÇÃO - 2018 |
Capa do livro | Mole |
Ano de publicação | 2021 |
Marca | Paco Editorial |
Modelo | Modelo Padrão |
Outras características
Quantidade de páginas: 184
Gênero do livro: Administração e Negócios
Tipo de narração: Manual
ISBN: 9788546213399
Descrição
A eficiência dos mercados continua sendo uma das hipóteses mais testadas na era da chamada Finanças Modernas, que teve como marco a publicação da Moderna Teoria de Portfolios de Markowitz (1952). Pesquisadores como Haugen (1995) afirmam que estamos diante das Novas Finanças (New Finance), era marcada pelos Mercados Ineficientes que têm como base a estatística, a econometria e a psicologia. Este estudo objetiva investigar inicialmente se a construção de carteiras de ações pelos métodos de Markowitz e Elton-Gruber se tornam mais eficientes após o uso de ferramentas da Teoria Fractal (Estatística R/S e Expoente de Hurst) para montagem de portfólios de ações.